Per cercare di sovraperformare i mercati azionari, gli investitori devono solitamente affidarsi al proprio stock picking, all'investimento in una strategia di gestione attiva o all'utilizzo di una strategia sistematica basata su fattori azionari. Che se ne rendano conto o meno, in tutti i casi praticano il factor investing. Cosa succederebbe se gli investitori potessero accedere a un'ulteriore fonte di premi di rendimento, che non si basa su caratteristiche specifiche dei titoli ma su una dinamica fondamentale del mercato?
La possibilità di accedere a un maggior numero di asset alternativi e l'aumento della concentrazione del rischio ai vertici degli indici azionari rendono la diversificazione una componente sempre più importante della costruzione dei portafogli. Ma come possono gli asset del portafoglio lasciare spazio a tali elementi di diversificazione senza ridurre il potenziale di rendimento complessivo?
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