PRESSEMITTEILUNGEN
WisdomTree lanciert globalen ETF als Teil seiner Efficient Core UCITS-Reihe
Tuesday 12th November '24
WisdomTree, ein globaler Finanzinnovator, erweitert mit der Auflegung des WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF (NTSG) sein Angebot an Efficient Core-ETFs in Europa. NTSG zielt darauf ab, die Kurs- und Renditeentwicklung (vor Gebühren und Aufwendungen) des WisdomTree Global Efficient Core Index (der „Index“) abzubilden, und weist eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,25 % auf. NTSG wurde heute an der Deutschen Börse Xetra und der Borsa Italiana notiert und wird am 13. November 2024 an der Londoner Börse gelistet.
Der Index zielt darauf ab, ein Engagement von 90 % in Large-Cap-Aktien aus globalen Industrieländern und von 60 % in Futures auf globale Staatsanleihen zu erreichen, was effektiv eine gehebelte, kapitaleffizientere Alternative zum traditionellen 60:40-Portfolio darstellt.
Der ETF investiert 90 % seines Vermögens in einen diversifizierten Korb von Large-Cap-Unternehmen, die die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von WisdomTree erfüllen. Um die Vorteile der Vermögensallokation noch zu verstärken, wird ein Engagement von 60 % in Futures auf globale Staatsanleihen darüber gelegt, wobei die verbleibenden 10 % des Portfolios als Barsicherheit für die Futures dienen. Das Futures-Portfolio besteht aus Kontrakten auf Staatsanleihen der USA, Deutschlands, des Vereinigten Königreichs und Japans mit Laufzeiten von 2 bis 30 Jahren. Die Positionen im Portfolio werden vierteljährlich neu gewichtet2.
Die Strategie der WisdomTree Efficient Core ETF-Reihe ist wissenschaftlich fundiert und basiert auf der modernen Portfoliotheorie. In der Wissenschaft wird seit Langem argumentiert, dass das optimale Portfolio für ein bestimmtes Risikoniveau eine gehebelte Variante des Portfolios ist, das die beste Sharpe-Ratio aufweist. Durch die Hebelung eines traditionellen 60:40-Portfolios können Anleger ein ähnliches Maß an Volatilität wie bei einem zu 100 % in Aktien investierten Portfolio erhalten, jedoch mit der besseren Sharpe-Ratio eines 60:40-Portfolios.
Pierre Debru, Leiter Quantitatives Research & Multi-Asset-Lösungen bei WisdomTree, erklärt: „Das Efficient Core-Konzept soll Anlegern ein weiteres leistungsstarkes Instrument an die Hand geben, um die Grenzen des Möglichen zu erweitern und ihre Portfolios zu optimieren. Durch die Kombination der beiden wichtigsten Instrumente der modernen Portfoliotheorie – Diversifikation und Hebelwirkung – lassen sich noch effizientere Portfolios erstellen. Das Ergebnis ist ein Portfolio, das eine hohe Korrelation mit dem Markt beibehält, um ein mögliches Aufwärtspotenzial bei Aktien zu erfassen, sowie durch ein höheres Engagement in Anleihen eine potenziell geringere Volatilität und niedrigere Drawdowns aufweist. Gleichzeitig sind auch Allokationen in andere Diversifikatoren oder alternative Strategien wie Broad Commodities, Gold oder Kryptoanlagen möglich.“
WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF wird Teil der Efficient Core-Strategien3 von WisdomTree sein, die ein verwaltetes Vermögen in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar umfassen.
Alexis Marinof, Head bei Europe, WisdomTree, fügt hinzu: „Unsere researchgestützten Efficient Core-ETFs sind ein Beispiel für die Synergien und Innovationen, die WisdomTree als globaler und differenzierter ETF-Emittent Anlegern bieten kann. Der durchdachte Anlageansatz von WisdomTree zielt auf Lösungen ab, die einen Mehrwert für Portfolios schaffen und Anlegern helfen, ihre Investmentziele zu erreichen. Mit dieser ETF-Reihe können Anleger dafür sorgen, dass ihr Kapital mehr leistet, indem sie die Effizienz der Kernallokation steigern und gleichzeitig das Risiko-Rendite-Profil des Portfolios verbessern.“
ETF-Informationen
Quelle:
1 Exchange-traded fund
2 Die Strategie sieht eine außerordentliche Anpassung innerhalb eines Quartals vor, falls die Aktien- und Rentenengagements um mehr als 5 % von den Zielgewichtungen abweichen.
3 WisdomTree, Stand: 31. Oktober2024