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3TYS

US Treasuries 10Y 3x Short Daily ETP

PRODUCT DESCRIPTION

 

Boost US Treasuries 10Y 3x Short Daily ETP è un prodotto ETP totalmente collateralizzato, conforme alle normative UCITS. L’ETP offre un rendimento complessivo costituito da una performance giornaliera tripla inversa (-3x) rispetto all’andamento dell’indice BNP Paribas US Treasury Note 10Y Future Index che replica i future 10-Year US Treasury Note front-month, oltre che dal reddito da interessi maturato sull’importo collateralizzato. I contratti future 10-Year US Treasury Note, con sottostante fisico rappresentato dai titoli di Stato tedeschi, la cui scadenza è compresa tra gli 6,5 e i 10 anni, sono trattati nel mercato internazionale CBT.

Ad esempio, nel caso in cui l’indice salga dell’1% in un giorno, allora l’ETP scenderà del 3%; mentre nel caso in cui l’indice scenda dell’1% in un giorno, allora l’ETP salirà del 3%, in entrambi i casi commissioni e reddito da interessi esclusi.

ETP RISK WARNING

The Boost Issuer Plc exchange traded products (ETPs) are only intended for investors who understand the associated risks. The short and/or leveraged products involve numerous risks including general market risks relating to the relevant underlying index, credit risks on the provider of index swaps utilised in the ETPs, exchange rate and interest risks, and for our Delta One products, swap counterparty risk. You should consult an investment adviser who can help determine whether or not the products are suitable for you.

 

The price of any Shares or the value of an investment in ETPs may go up or down and an investor may not get back the amount invested. Past performance is not a reliable indicator of future performance. This material is not intended to be relied upon as a forecast, research or investment advice, and is not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any financial instrument or product or to adopt any investment strategy.

INFORMAZIONI CHIAVE

  • Prezzo (NAV) (20 Sep 2017) €64.69
  • Base/Trading Currency USD/EUR
  • Cambio Giornaliero (20 Sep 2017) 0.70%
  • Fattore di Leva del Prodotto -3x
  • ISIN IE00BKS8QT65
  • Codice Bloomberg 3TYS IM
  • Indice US Treasury Note 10Y Rolling Future Index
  • Codice Bloomberg BNSXFTYU
Net Asset Value 20 set 2017
NAV €64.69
Cambio Giornaliero €0.45
Daily Return 0.70%
Total AUM of fund $10,260,461.40
Struttura
Attivi fisici detenuti Si (Collaterale)
Structure ETP
Domcilio Irlanda
Metodo di Replica Funded swap garantito da collaterale
Controparti Chiave
Emittente Boost Issuer PLC
Agente Amministrativo Capita IFS
Depositario Bank of New York Mellon
Fiduciario Law Debenture Trust
Revisore Ernst & Young
Controparte dello Swap BNP Paribas Arbitrage SNC
Market Makers Market Makers
Partecipanti Autorizzati APs
COMMISSIONI
Commissione di Gestione Annua 0.3%
Tasso Swap Giornaliero 0.00247%

Listings & Codes

Borsa Italiana
Valuta di base USD
Valuta di Negoziazione EUR
Codice Borsa 3TYS
ISIN IE00BKS8QT65
SEDOL BKX4R29
Codice Bloomberg 3TYS IM
Settlement Period T+2
RIC 3TYS.MI
Data di Quotazione Iniziale 01 ago 2014
Stuttgart
Valuta di base USD
Valuta di Negoziazione EUR
Codice Borsa TY3S
ISIN IE00BKS8QT65
SEDOL BNQ4X07
WKN A1ZLZC
Codice Bloomberg TY3S GS
Settlement Period T+2
RIC TY3S.SG
Data di Quotazione Iniziale 11 ago 2014
Xetra
Valuta di base USD
Valuta di Negoziazione EUR
Codice Borsa TY3S
ISIN DE000A1ZLZC3
SEDOL BNQ4X07
WKN A1ZLZC
Codice Bloomberg TY3S GY
Settlement Period T+2
RIC TY3S.DE
Data di Quotazione Iniziale 08 ago 2014
Börse Frankfurt
Valuta di base USD
Valuta di Negoziazione EUR
Codice Borsa TY3S
ISIN IE00BKS8QT65
SEDOL BNQ4X07
WKN A1ZLZC
Codice Bloomberg TY3S GF
Settlement Period T+2
RIC TY3S.F
Data di Quotazione Iniziale 08 ago 2014
London Stock Exchange
Valuta di base USD
Valuta di Negoziazione GBP
Codice Borsa 3TYS
ISIN IE00BKS8QT65
SEDOL BNQ4XG3
Codice Bloomberg 3TYS LN
Settlement Period T+2
RIC 3TYS.L
Data di Quotazione Iniziale 06 ago 2014
Dettagli dell'indice

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

 

L’indice US Treasury Note 10Y Rolling Future Index replica l’andamento di una posizione lunga in contratti future 10-Year US Treasury Note di tipo front-month. I contratti future 10-Year US Treasury Note, con sottostante fisico rappresentato dai titoli di Stato USA, la cui scadenza è compresa tra gli 6,5 e i 10 anni, sono trattati nel mercato internazionale CBOT.

I contratti front-month sono i contratti future la cui scadenza è più ravvicinata. Ogni trimestre, prima della scadenza del contratto front-month in essere, l’indice sostituisce quest’ultimo con il contratto che giunge a termine nel mese immediatamente successivo, adottando la cosiddetta metodologia front-month rolling.

Dettagli dell'indice

Dettagli Indice
Indice US Treasury Note 10Y Rolling Future Index
Valuta USD
Index Provider BNP Paribas
Codice Bloomberg BNSXFTYU
Fattore di Leva del Prodotto N/A
Codice Reuters .BNSXFTYU
Leverage Method No Leverage
Dettagli dell'indice

Metodologia di Indice

Boost Collateral Details

Details 20 set 2017
Collateral Coverage Ratio 105.3%
Over Collateralised Yes
Custodian Bank of New York Mellon

Boost is an independent boutique Exchange Traded Product (“ETP”) provider and as such it is independent from any investment bank, swap provider, trustee or custodian. Boost ETPs have a robust and transparent collateral structure, which Boost believes offers investors a best of breed counterparty risk model, where investors’ interests are aligned with Boost's.

Boost Collateral Structure

DISCLAMERS

 

L’Indice US Treasury Note 10Y Rolling Future Index (l’“Indice”) è proprietà esclusiva di BNP Paribas (lo “Sponsor dell’Indice”). Lo Sponsor dell’Indice non garantisce l’accuratezza e/o la completezza in merito alla composizione, al calcolo, alla pubblicazione e all’aggiustamento dell’Indice medesimo, ai dati inclusi nel presente documento o ai dati in base ai quali il documento è stato redatto e non sarà in nessun caso ritenuto responsabile di eventuali errori, omissioni o impedimenti. Lo Sponsor dell’Indice non offre alcuna garanzia, implicita o esplicita, riguardo ai risultati derivanti dall’uso dell’Indice. Lo Sponsor dell’Indice non offre alcuna garanzia, implicita o esplicita, e declina espressamente qualunque responsabilità sulla commerciabilità o idoneità per scopi o usi specifici in riferimento all’Indice o ai dati ivi inclusi. Ferma restando la validità di quanto sopra, in nessun caso lo Sponsor dell’Indice sarà ritenuto responsabile di eventuali danni indiretti, speciali, incidentali o conseguenti (incluso il mancato profitto), anche laddove informato della possibilità di tali danni e la passività da essi generata non potrà superare le commissioni pagate per l’Indice.